如何在熊市中增加您的比特币持有量

在上周比特币暴跌期间,我们的策略使ROI交易达到26%。如果您注意的话,您也许也可以赶上下一个旅程。
比特币。我们敢打赌,在这种情况下,有机会使市场转下。
我仍在踢自己的屁股,因为在去年的熊市期间交易不活跃。相反,我在整个噩梦般的加密冬天里都拿着袋子。
我曾经是一个顽固的狂热者,会把他的大部分现金投入到比特币中,“知道”比特币迟早会统治整个世界。
老实说,我还是有点狂热,但是现在我知道了。如果当时我变得更聪明,那么根据回测,到2018年年底,我可能会增加549%的比特币。

9月24日下午5点。比特币的交易价格为9,500美元,而Coindesk的Omkar Godbole解释说,最近的低波动性价格紧缩以布林带的下跌结束。我们在团队中的亲交易者(我们的交易指导者)在Telegram小组中收到一条消息,他们已经在高峰呆了几天,问我们是否收到出售比特币的信号。
我解释说我们在9月6日以10,371美元的价格出售,并且我们仍在交易中。他似乎很惊讶我们这么早收到信号。我们花了几分钟时间讨论我们的持仓事件的细节,最终为了获得良好的发展交易而轻拍一下。一个小时后,红蜡烛跌至8,000美元以下,在2019年最艰难的每小时下跌中,比特币的市值损失了数十亿美元。

看到比特币暴跌曾经是一种沉迷的经历……就像看着你的孩子从自行车远处掉下来一样。您知道她会受伤,并且您会付出一切来挽救她的创伤,但是当您看着她以慢动作的方式自由落体时,它什么也做不了。

现在,我既在进行交易,也在进行自我修正,看着比特币向下走完全是另一回事了。这更像是看着公园里的孩子们向芒果树扔石头,知道早晚他们会撞上成熟的水果,然后回家品尝甜蜜的花蜜。

赶上秋天
9月6日下午5点发生了什么,使弱手破坏者战略决定在比特币上做空交易?

首先,在1小时图表中布林带明显被分解;几周后的24日,发生了类似的事件,标志着飞机坠毁。
但是在进入分析核心之前,请允许我稍作停顿。
这似乎是个好时机,可以让读者知道前面的解释将变得有点技术性。但是,这不应阻止新手或有抱负的交易者。相反,这是一个深入探讨建立交易策略的机会。即使您无法掌握细节,您仍然应该能够遵循导致制定策略的逻辑思维,这应该具有很大的价值。
此外,我要说明的策略是开源的。这不仅意味着每个人都可以免费使用。最重要的是,这意味着有一群人愿意维护它,并愿意共享它并帮助人们使用它。因此,如果您想学习它,就不会孤单。
现在,回到崩溃点,布林带规则表明该带…“提供高价和低价的相对定义。根据定义,价格在较高频段较高,在较低频段较低”
规则8规定…
“布林带外的收盘最初是连续信号,而不是反转信号”
但是,这是我们的策略创新之处:
我们发现,在USDT-BTC市场中,与正确的过滤器组合使用时,布林带的崩溃可能会预测短期趋势反转以及趋势的延续和深化。
下图显示了4小时图表以及我们所谓的布林通道(Bollinger Channels),这是从布林频带移动平均线(BB MA)得出的简单指标。绿色梯形表示BB MA上升的时期,而红色梯形表示BB MA下降的时期;换句话说,短期反转。

弱手克星策略背后的主要交易思想是,使用百分比带宽(1%)确定短期反转以及趋势在1小时图中布林带(BB)的突破所标志的趋势的延续和深化。 %B)指标,布林带移动平均线(BB MA)和布林带偏差来评估动量和波动率,优化止损事件并过滤掉较晚的入场点。
我想强调一点,我们同意规则8,因为BB的突破本身并不意味着反转。弱手克星策略使用细分触发策略,而不是采取头寸。
这是一个非常重要的区别,所以请允许我扩展一下。触发事件正如我在最近有关如何构建交易系统的文章中所解释的那样,触发事件是一组规则,用于确定您应考虑在任何时间点使用哪种策略(在您的武库中可能有很多策略)。换句话说,这组规则或条件描述了您决定使用某种策略的市场情况。
对于弱手破坏策略,触发事件由以下四个条件定义:
条件1:三个连续的蜡烛必须在BB MA以下关闭。
在上升趋势中,几根收于移动平均线下方的蜡烛可能是疲惫的最初迹象,也就是说,短期内可能正在逆转。在下降趋势中,这可能是常见的现象,并且可以解释为向下动量的温和迹象。

快速说明:弱手克星策略在1小时图上交易,因此,除非另有说明,否则所有指标,蜡烛或周期的提及均指1小时图。

为了建立成功的策略,必须在大量数据上对该策略进行回测。在加密时间范围内,至少应为两年。
进行此类回测的最有效方法是使用算法。这导致我们需要用数学术语描述这些条件,以便可以将它们提供给回测引擎。
值得一提的是,如果您对这样的现代努力感兴趣,一旦您用数学术语描述了您的情况,您也就自动进行交易了一步。
为了用数学术语描述条件,我们使用简单的语句,指的是交易自动化平台提供的变量,以及比较运算符,例如:
===等于
!=表示不等于

大于(或变量=>表示等于或大于)
<表示小于(或变量= <表示等于或小于)
我们还可以使用逻辑运算符,例如&&,其含义是and以及||。这意味着或。

定义此第一个条件的语句如下:
Candle.close 200
几乎不言自明,对吗?不用说,这是一个简单的实现,因为它使用常数来实现所需的最小波动率。在以后的策略迭代中,它可能会被更通用的方法所取代。
条件4:市场不属于超卖区域。

在超卖条件下做空很少是一个好主意,因为超卖条件的迹象可能会施加看涨压力,表明可能是买入而不是卖出的好时机。在上升趋势中,您很少会发现超卖情况的迹象。因此,此条件是一个过滤器,可避免在连续情况下延迟输入。
要检查超卖情况,我们使用百分比带宽(%B)指标。我们认为,如果在8小时图表中%B低于30,并且所有时间段都在8小时以​​下(最长2小时),则市场超卖。我们想要的是至少2到8个小时之间的时间段不会超卖。
用数学术语来说:
chart.at02hs.percentageBandwidth.movi​​ngAverage> = 30 ||
chart.at03hs.percentageBandwidth.movi​​ngAverage> = 30 ||
chart.at04hs.percentageBandwidth.movi​​ngAverage> = 30 ||
chart.at06hs.percentageBandwidth.movi​​ngAverage> = 30 ||
chart.at08hs.percentageBandwidth.movi​​ngAverage> = 30
剖析语句:
X个小时的图表chart.at表示语句正在检查哪个图表。因此,我们正在检查所有五个图表(2、3、4、6和8小时图表)。
我们也使用||。 (或)逻辑运算符来连接所有语句,这意味着,如果在任何时间段内%B MA等于或大于30,则条件为true。

前三个条件如上图所示。将需要五张不同的图像来说明条件四,因此我们暂时将其跳过。
快速回顾…
我们刚刚回顾的四个条件描述了这种情况,导致我们开始考虑可能有机会利用弱手破坏策略进行交易。
这意味着我们才刚刚开始,所以请多多包涵。在进入下一部分之前,可以随意去喝杯咖啡。
进行定位事件
持仓事件确定了我们希望在哪种情况下持仓。
再次,将通过进入交易之前需要满足的多个条件来描述这种情况。
这组新条件实际上是触发事件条件的总和。
条件1:2小时图中有向下动量。
如果2小时图的BB均线下跌,那么这首先表明该突破可能有一定的动力来支撑短期反转。
用数学术语表示如下:
chart.at02hs.bollingerChannel.direction ===“向下”
剖析以上陈述:
布林通道的方向是我先前在讨论短期趋势时提到的指标的一个属性。如果下降,则表示BB MA正在下降。
条件2:BB MA的斜率不是极端的。如果极端,那么还需要满足更多规则:
答:BB MA斜率可能已经极端到不超过6根蜡烛;
B-在4、6和8个小时的BB MA必须下降;
C- 2小时图上BB MA的斜率也必须极端或陡峭。

哇!甚至我的头都在旋转!我想我将不得不更彻底地解释这一点。
首先让我说,这种情况不一定完全从技术角度出发,尽管可能具有技术意义。这种情况主要来自统计角度,这意味着我们已经根据历史数据验证了这种方法最有效。
让我们首先解决一下:BB MA的斜率不是极端的。
移动平均线的斜率是指曲线的倾斜度,或者,如果您愿意,指的是MA的下降率/上升率。这表明势头良好。我们不希望在势头极端的情况下进入交易,因为-从统计上看-我们发现此类进入很少以良好的交易结束,主要是因为这样做会导致过多的后期进入。
因此,如果BB MA的斜率不是极高,我们将采取立场。
但是,在某些情况下BB MA的斜率非常大,但我们仍然可以考虑采用该位置。这就是声明的第二部分。
如果BB MA的斜率是极端的,那么我们要确保它在短时间内一直是极端的:不超过6支蜡烛,因此是6个小时(上面的A点)。
我们还希望看到4、6和8小时图表显示MA下降;这确认了我们已经处于下降趋势,至少在短期内(上述B点)。
然后,我们这次在2小时图上添加最终检查:2小时图上的斜率也非常大或至少陡峭(上面的C点)。稍后我将解释如何计算极端和陡峭的斜率。忍受我。
这三个规则旨在过滤掉波动性很大的市场中非常突然的波动,这些波动可能会继续以相反的方向发生更多突然的波动,立即击中您的止损并导致快速亏损。
让我们尝试在图表上将其可视化。

在我们正在分析的9月6日交易的情况下,因为BB MA有一个陡峭的斜率,而不是极端的,所以满足了持仓事件的条件。因此,满足了条件的第一个条件。
以下所示的另一个机会发生在2018年11月14日熊市的最后阶段。它显示了在低波动性时刻发生的初始分解。请记住,只有在BB偏差大于200后才触发此策略。
然而,下跌势头继续,并显示出明显的势头,许多蜡烛收盘跌破较低的区域。到触发事件发生时,BB MA已经以极大的斜率下降。

要带回家的重点是,我们需要处理一个二分法:我们希望尽快抓住机会,但是有时我们需要让步伐发展,直到得到适当的确认;如果我们没有等待足够长的时间,那么我们可能会根据错误的信号采取行动;如果我们等待的时间太长,那么我们可能会太迟了。
这些细微差别非常清楚地表明,未经大量数据尝试和测试的策略真正获利的机会很小。
这也指出了为什么业余交易者不在稳固的交易系统的清晰结构内工作的原因之一。
现在,让我们放大一下,看看这种特殊的交易是如何进行的……

在熊市后期,单笔交易中BTC的利润为52%!令人惊叹吧?
您是否开始明白为什么比特币崩溃对我来说不再那么痛苦了?
现在,我们如何用数学术语来表示此条件?这很简单:
bollingerSubChannel.slope!=“极端” ||
(bollingerSubChannel.period <= 6 &&
chart.at08hs.bollingerChannel.direction ===“向下” &&
chart.at06hs.bollingerChannel.direction ===“向下” &&
chart.at04hs.bollingerChannel.direction ===“向下” &&
chart.at02hs.bollingerSubChannel.slope ===(“极端” ||“陡峭”))
剖析语句:
第一行实现条件的第一部分。如果BB MA斜率不是极端的话,该条件将成立。
布林通道是从BB衍生出来的另一个简单指标。我们用它来衡量平均线的斜率。指标会进行所有数学运算以确定曲线的斜率,并以口语英语输出结果:可能的结果是“ Side”,“ Gentle”,“ Medium”,“ Steep”或“ Extreme”。
第二行确保在MA斜率极端的情况下,在这种情况下最多经过6个周期。
第3至5行是不言自明的:它们要求MA在4、6和8小时图上指向下方才能正确。
最后一行检查BB MA斜率是极端还是陡峭。
条件3:当前蜡烛的大小必须适中。
在异常大的跌幅之后立即持仓不是一个好主意,因为这些蜡烛通常之后会出现相当大的反弹,可能会触及我们的止损。如果是这样,我们宁愿放弃这个机会。此条件可用作直接过滤器。
数学条件可以多种方式实现。最简单的方法如下:
蜡烛最大值-蜡烛最小值<750
这可能有点过于简单。我们正在检查蜡烛,从上阴影的顶部(最大值或最大值)到下阴影的底部(最小值或最小值)不大于$ 750。在弱手克星策略的未来迭代中,这可能会演变成未平仓价格的百分比。

条件4:波动率也必须处于中等水平。
极端的波动性使得很难找到一个安全的时机进行交易。这种策略不能很好地应对极其波动的市场。最后一个条件直接过滤了我们不愿交易的特定情况。
用数学术语来说,一个简单的实现是:
bollingerBand.deviation <1000
我确信在以后的策略迭代中将采用更精细的方法。
下一步是什么?
我们只是介绍了如何赶上跌落并在最佳时间进行排名。当然,这是您需要正确制定交易策略的重要方面,因为它将极大地影响结果。
但是,接下来的事情-风险管理的基本方面-真正地从长远来看会有所作为。
在后续文章中,我将解释弱手克星策略如何处理初始止损和获利目标。但最重要的是,我将展示如何通过动态收紧止损并随着交易的发展进一步推高止盈目标来管理这两者。
同时,您可以仔细研究Github上的弱手破坏者策略,并加入社区维护该策略。
致谢:感谢Andreja Cobeljic的技术评论/编辑。
免责声明:我不是财务顾问,这也不是财务建议。我分享策略和自己的交易经验,以此作为传播知识的手段。您选择对我分享的信息负责。
披露:作者 Julian Molina 是Superalgos项目的核心团队成员。
特色图片来源:Angel Luciano在Unsplash上​​拍摄的照片。

 

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